Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! :)

А как думаете вы, что лучше:

система "грааль", которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов?..

(Здесь и далее расчеты для фьючерса РТС, который измеряется в пунктах)

...Или 4 системы "неграали", каждая из которых дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?

Вы взяли бы первую? И сколько плеча на неё повесили бы?

Если взять плечо 1:11, то максимальная просадка сольет в моменте около 35%. Правда, и прибыль тогда = 12*650*20/90000 = около 175%

А я лучше буду торговать 4 слабенькие системы, чем одну крутую. И на каждую повешу плечо 1:11 от общего капитала. Получится, что каждая в отдельности проседает в моменте на 17%, а прибыль за год приносит 43%. Но это разные системы, и период просадки у каждой свой. И при одновременной торговле получается вот такая картинка:

Круто, ведь это 20 тысяч пунктов прибыли при 2 тысячах просадки! То же самое плечо, такая же годовая прибыль – а просадка в 2 раза меньше! А можно увеличить плечо в 2 раза и торговать 1:23 – тогда просадка будет такая же, как у граальной одной системы, а прибыль вырастет в 2 раза. При том, что доля прибыльных у грааля = 80%, а у этого суперграаля меньше, 50%!!! Получается, либо 175% без реинвестирования при максимальной просадке 18%, либо 350% годовых при 35% просадки.

Простое правило: прибыли складываются, а просадки – нет.

Это, конечно, моделирование, для простоты расчетов.

Но на реальных системах я проводил такие же тесты.

И как всегда есть небольшое НО:)

Сложность в том, что помимо своих проблем, дающих просадки, существуют ещё и общие проблемы – сам рынок. И бывают такие моменты, как 2012 год, когда перестают работать все системы – и грааль, и 4 неграаля. И начинают лить одновременно. И тут нормальных прибыльных решений не существует, только унылые компромиссы.

Но именно из-за риска черного лебедя, из-за риска одновременного слива многих систем, я сам делаю, да и вам советую делать так:
при добавлении новых систем – не гонитесь за увеличением прибыли. Лучше стремитесь минимизировать просадку при тех же значениях доходности.

Тогда и черный лебедь по вам не так больно ударит…

Да и плечо 1:11 – это ж сумасшествие! максимум 1:1! ;)

Всем профитов!