Серия статей о том, что такое - хорошая торговая система. И первая статья посвящена тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.

Есть игра, основанная на известном эксперименте «Задание 2-4-6». Суть игры в следующем. Существует известное только ведущему правило, которому подчиняются определённые тройки чисел. 2-4-6 — это один из примеров тройки, подходящей под правило. Игрок сообщает ведущему тройку чисел, и если эта последовательность описывается правилом, то ведущий говорит «да», а в противном случае — «нет». Ведущий — Природа, правило — один из её законов, и игрок изучает её. Игрок знает в начале игры только то, что тройке 2-4-6 соответствует «да». Игрок проводит любое число тестов – то есть называет любое количество троек. Задача – угадать правило. (этот пример взят из фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — очень крутая вещь, крайне советую!)

Что делают 80% людей, которые играют в эту игру? Какие самые распространенные тесты? Я проверял на своих коллегах на работе. Люди называют 10 12 14 (да), 20 22 24 (да), 4 6 8 (да). После этого шло предположение, что это три последовательных четных числа. Я просил подумать ещё раз: 5 7 9 (да), 23 25 27 (да). Тогда шло предположение, что это три числа, каждое возрастает на 2. И снова я просил подумать ещё. Люди были в замешательстве. Кто-то всё же сообразил: 10 20 30 (да) и 5 10 15 (да). И на свое предположение «последовательно возрастающие числа на одинаковую величину» снова получил ответ нет. На самом деле, каждый раз правильный ответ был один и тот же: «Три действительных числа в порядке возрастания, от меньшего к большему».

«То, что с тобой сейчас происходило, называется «положительной предвзятостью», — сказал мальчик. — У тебя в голове было правило, и ты раздумывала над тройками, которые подойдут под это правило. Ты не попыталась найти тройку, ответом на которую будет «нет». Ты вообще не получила ни единого «нет», так что правилом легко могло быть даже «любые три числа». Обычно люди предпочитают проводить эксперименты, которые подтвердят их гипотезы, а не те, которые их опровергнут. У тебя — почти такая же ошибка. Необходимо учиться смотреть на отрицательные стороны вещей, пристально вглядываясь в темноту. При проведении этого эксперимента только двадцать процентов взрослых доходят до правильного ответа. Большинство же изобретает фантастически сложные гипотезы и абсолютно уверены в правильности своего варианта. Особенно после многочисленных экспериментов, подтвердивших их ожидания. А теперь не хочешь ли попробовать вернуться к первоначальной задаче?»

Предположим, что мы торгуем не на бирже, а на тотализаторе, где каждый день появляется 3 числа. Если мы угадываем число – получаем ставку. Не угадываем – проигрываем ставку.

И вот мы приходим на наш «рынок» вечером, смотрим, что за день появились 3 числа «2 4 6». Предполагаем, что правило – это возрастание на 2. Заводим 10К рублей на тестовый счет. Появляется 3 – ждем подтверждения. Появляется 5 – делаем ставку. Появляется 7 – забираем выигрыш. Радуемся. Рисуем яхту в своих мечтах. Берем заводим 500К рублей, ещё берем в долг 500К рублей. На следующий день появляется 8. Ждем с нетерпением подтверждения. Появляется 10 – делаем ставку. Появляется 12 – забираем выигрыш. Яхта становится всё более реальна, а наша уверенность всё более твердая. Пишем книжку по теханализу «Числа Баблоначчи». На следующий день решаем увеличить плечо: 805 – отлично, ждем. 807 – супер, ставим всё. 7996. Блин. Какого черта?..

После двух дней беспробудного горя мы решили всё-таки проверить нашу идею на истории. Лучше поздно, чем никогда.

…1 2 3 / 5 18 109 / 444 555 10005 / 2 4 6 / 3 5 7 / 8 10 12 / 805 807 7996 / 1 2 7 / 13 15 846…

Так вот оно что! Нам просто не повезло прийти на рынок именно в тот момент, когда на нем появилась эта закономерность! Да и не закономерность-то это вовсе – просто случайный статистический выброс!

Такое ждет каждого, кто просто в ценовом ряде чисел пытается найти закономерность, не понимая основ и причин для движения цены…

Ведь такое же происходит и с системами – представьте участок графика, где работает пересечение скользящих средних:

Отличный участок на кривой эквити, профит фактор зашкаливает, прибыль огромная!

А вот как выглядит эквити на чуть более длинном отрезке времени:

Читая различные «Числа Баблоначчи» можно постоянно натыкаться на такие примеры. И постоянно терять деньги.

А можно просто попытаться разобраться, ПОЧЕМУ ОНО РАБОТАЕТ?

Однажды один широко известный в узких кругах pratrader написал:

«Представьте себе набор возможных правил поведения на рынке как стену с миллионом кубиков. На каждом кубике написано что-то вроде «покупка по условию Х» или «продажа по условию Y». Для создания паттерна надо найти 3 кубика в стене и нажать их в определенной последовательности. В итоге конечная инструкция будет звучать очень просто: нажми на кубик 456, потом 700 и потом 500.Конечный инструкции просты, но оцените сложность их добычи, учитывая то, что изначальную стену вам придется построить самому, плюс отфильтровать комбинации со смысловой нагрузкой от просто случайно сработавшего набора. Плюс изначально вы должны иметь определенные знания о функционировании рынка.»

Нужно всегда помнить о том, что если у тебя нет системы – ты просто фигачишь по кубикам без разбора. Если система есть, но непонятно, почему она работает, вероятность того, что это просто случайный статистический выброс, крайне высока.

И ещё одно: сколько ни проверяй найденные закономерности на рынке, всё равно может оказаться, что это лишь случайность. Ситуацию усугубляет ещё и то, что настоящие неэффективности имеют обыкновения ломаться, и рынок действительно меняется. И тщательный бэктестинг, и даже проверка на реальном счете никогда не даст гарантий, что найденная закономерность – не случайность.


Но бывает и по другому. Здесь я описал ситуацию, когда три найденных кубика имени прадрейдера оказываются случайностью. Но бывает и наоборот, когда случайно найденные три кубика оказываются неэффективностью. Случается такое гораздо реже, но всё же…

«Как же быть?» — спросит удивленный читатель. Я не устаю повторять, что грааль на рынке существует, и он заключается в подходе. Много средненьких систем лучше, чем одна супер-пупер хорошая! Скорее всего, эта мысль тоже позаимствована у Пратрейдера, но она работает!

Здесь очень однобоко рассмотрен пример из начала поста. И цель этого топика – показать, что не все рыночные закономерности являются таковыми на самом деле. Очень важно понимать не только ЧТО происходит, но и ПОЧЕМУ. Средненькая система, логика которой вам известна, лучше, чем система, которая зарабатывает много, но непонятно на чем.

Вообще, в трейдинге, как и в любом другом деле, важно думать головой. Если этого не делать, то может либо фартить, либо нет. Но если действия твои продуманы, то в долгосрочной перспективе ты окажешься в выигрыше. Без вариантов.

Удачи в поиске своего грааля!

Всем профитов!